Elprisprediktion på den svenska elmarknaden genom tillämpning av en GARCH–RNN–LSTM-hybridmodell

Abstract

Detta arbete undersöker hur väl en kombinerad GARCH-RNN-LSTM-modell kan förutsäga elpriser på den svenska elmarknaden. För varje elområde skattas först en GARCH-modell vars utdata används som indata i en RNN-LSTM-modell för nästa dags prisprognos. Analysen bygger på dagsgenomsnittliga elpriser för perioden 2023–2025 och använder station är bootstrap. Resultaten visar god träffsäkerhet för mindre prisrörelser men begränsad förmåga att fånga större svängningar.