| dc.contributor.author | Sahman, Enes | |
| dc.contributor.author | Liljander, Jonny | |
| dc.date.accessioned | 2017-06-02T09:21:07Z | |
| dc.date.available | 2017-06-02T09:21:07Z | |
| dc.date.issued | 2017-06-02 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2077/52454 | |
| dc.description.abstract | Sammandrag
Syftet med denna uppsats är att verifiera Piotroskis strategi (2002) på den nordamerikanska
börsen under tidsperioden 2005–2009. Baserat på denna strategi och resultatet ges förslag på
hur denna strategi kan på ett mer effektivt sätt utnyttja den historiska data för att åstadkomma
högre avkastning än marknaden. Förbättringarna som görs baseras på en enkel
korrelationsanalys mellan avkastning och signalerna som används. Resultaten visar på att
Piotrosis strategi inte är lika effektiv längre men att den med små förändringar kan åter generera
starka avkastningar i förhållande till marknaden. | sv |
| dc.language.iso | swe | sv |
| dc.relation.ispartofseries | Industriell och finansiell ekonomi | sv |
| dc.relation.ispartofseries | 16/17:3 | sv |
| dc.title | Verifiering av Piotroskis F-värde strategi - En kvantitativ undersökning pånordamerikanska börsen under tidsperioden 2005-2009 | sv |
| dc.type | Text | |
| dc.setspec.uppsok | SocialBehaviourLaw | |
| dc.type.uppsok | M2 | |
| dc.contributor.department | University of Gothenburg/Department of Business Administration | eng |
| dc.contributor.department | Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen | swe |
| dc.type.degree | Student essay | |
